Puedes crear la niebla desde el principio como te dijo Sappi, y luego puedes cambiarla durante el juego con detonadores con la acción "Escenario - Set fog" donde te aparecerán las mismas opciones para setear que las que aparecen en el menú "escenario - Opciones del mapa"
Entonces de esta manera puedes, por ejemplo, cambiar la niebla a una más espesa y de otro color al entrar a una cueva, mazmorra, etc.
Estilo: todos recomiendan lineal XD
Inicio Z: mientras más bajo sea el valor más densa será la niebla
Fin Z: mientras más alto sea el valor más densa será la niebla (debe ser mayor a Inicio Z)